流動性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

l 國家新政頻出，WHY ?

2 “十九大”最新政策

? 習(xí)近平總書記：健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線

2 中共中央政治局集體學(xué)習(xí)

? 維護(hù)金融安全，是關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局性的、帶有戰(zhàn)略性、根本性的一件大事

2 全國金融工作會議

? 金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣，隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強(qiáng)，必須格外小心，審慎管理

?  既防“黑天鵝”，也防“灰犀?！保瑢Ω黝愶L(fēng)險(xiǎn)苗頭既不能掉以輕心，也不能置若罔聞

銀監(jiān)會《流動性管理辦法》解讀

l 制定及目前正在修訂的背景情況 

l 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

2 治理結(jié)構(gòu)、策略、政策和程序

2 識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制、管理信息系統(tǒng)

2 ……

l 流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)解讀

流動性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)解析

l 資產(chǎn)及負(fù)債管理

2 資產(chǎn)流動性管理和負(fù)債流動性管理策略

2 制定資產(chǎn)負(fù)債分散化政策

2 建立資產(chǎn)負(fù)債集中度限額

2 關(guān)注不同風(fēng)險(xiǎn)間的轉(zhuǎn)化和傳遞

2 對資產(chǎn)變現(xiàn)能力進(jìn)行評估

2 定期監(jiān)測交易對手和自身的償債能力指標(biāo)狀況

2 關(guān)注負(fù)債的穩(wěn)定性

l 不同層次的流動性管理要求

l 現(xiàn)金流量管理

2 動態(tài)管理

2 靜態(tài)管理

2 日間流動性管理

2 現(xiàn)金流缺口分析

2 現(xiàn)金流模型

l 壓力測試

2 壓力測試分析

2 壓力測試的評價(jià)

l 應(yīng)急計(jì)劃

l 動性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法

2 宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、儲備金

2 融市場分析、行為模型、儲備金

2 資金清算、管理系統(tǒng)

商業(yè)銀行流動性管理策略

l 強(qiáng)化流動性風(fēng)險(xiǎn)管理意識

l 注重流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要性

l 實(shí)施全面的資產(chǎn)負(fù)債管理

l 提高商業(yè)銀行流動性指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和精細(xì)度

l 通過全方位創(chuàng)新降低流動性風(fēng)險(xiǎn)

流動性管理案例的實(shí)證分析