商業(yè)銀行流動性風險風險管理解讀

一、銀監(jiān)會《流動性管理辦法》解讀

1、總則

2、流動性風險管理

（1）治理結(jié)構(gòu)、策略、政策和程序

（2）識別、計量、監(jiān)測和控制、管理信息系統(tǒng)

3、流動性風險監(jiān)管

二、影響流動性風險的內(nèi)外部因素分析

三、流動性風險管理實務解析

1、資產(chǎn)及負債管理

（1）資產(chǎn)流動性管理和負債流動性管理策略

（2）制定資產(chǎn)負債分散化政策

（3）建立資產(chǎn)負債集中度限額

（4）關注不同風險間的轉(zhuǎn)化和傳遞

（5）對資產(chǎn)變現(xiàn)能力進行評估

（6）定期監(jiān)測交易對手和自身的償債能力指標狀況

（7）關注負債的穩(wěn)定性

2、不同層次的流動性管理要求

3、現(xiàn)金流量管理

（1）動態(tài)管理              （2）靜態(tài)管理

（3）日間流動性管理        （4）現(xiàn)金流缺口分析

（5）現(xiàn)金流模型

4、壓力測試

（1）壓力測試分析          （2）壓力測試的評價

5、應急計劃

5、動性風險管理的主要方法

（1）宏觀經(jīng)濟政策、資金轉(zhuǎn)移定價、儲備金

（2）融市場分析、行為模型、儲備金

（3）資金清算、管理系統(tǒng)

四、商業(yè)銀行流動性管理策略

1、強化流動性風險管理意識

2、注重流動性風險管理的主要性

3、實施全面的資產(chǎn)負債管理

4、提高商業(yè)銀行流動性指標的風險敏感度和精細度

5、通過全方位創(chuàng)新降低流動性風險

五、主動負債對我國商業(yè)銀行流動性風險管理的影響

1、主動負債與流動性風險的關系

2、主動負債引發(fā)的風險管理

（1）政府監(jiān)管部門    （2）商業(yè)銀行    

（3）金融市場        （4）風險綜合管理

六、未來商業(yè)銀行流動性管理的預測