穩(wěn)健經(jīng)營——銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

課程背景：

風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行永恒的主題，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、報(bào)告并采取科學(xué)的以控制，是商業(yè)銀行遵循安全性、流動(dòng)性、盈利性的原則，保持穩(wěn)健經(jīng)營的根本要求，體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)復(fù)雜，國家實(shí)施較為寬松的貨幣政策和信貸政策，貸款投放力度大。經(jīng)此大背景下，強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理，在加大投放力度的同時(shí)，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，是擺在我們面前嚴(yán)峻和現(xiàn)實(shí)的問題。

課程收益：

● 使學(xué)員系統(tǒng)地掌握全面風(fēng)險(xiǎn)管理，明確風(fēng)險(xiǎn)類型及管理四原則要素；

● 掌握銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容環(huán)節(jié)，便于后續(xù)搭建明確體系閉環(huán)；

● 提高學(xué)員提高識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制信用風(fēng)險(xiǎn)的技能；

● 從信用風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信用集中度風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)方向分析，更明晰各環(huán)節(jié)當(dāng)中的管理手段與信貸內(nèi)容；

● 前事不忘后事之師，從各類案例中提高學(xué)員識(shí)別和化解風(fēng)險(xiǎn)的能力。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：銀行分支行行長(zhǎng)、分管前后臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)；客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員

課程方式：專題講授+案例分享+問題思考+總結(jié)提煉

課程大綱

第一講：全面風(fēng)險(xiǎn)管理

一、風(fēng)險(xiǎn)、收益與資本

思考：如何認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)

1. 識(shí)別8大主要風(fēng)險(xiǎn)類型

——信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性、洗錢與制裁合規(guī)、國別、聲譽(yù)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

2. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理有四大原則

——配性原則、全覆蓋原則、獨(dú)立性原則、有效性原則

3. 風(fēng)險(xiǎn)與資本的關(guān)聯(lián)

1）資本：商業(yè)銀行開展經(jīng)營管理活動(dòng)的前提和基礎(chǔ)（抵御損失的最后一道防線）

2）資本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)、資本要求回報(bào)：現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心

3）資本管理：現(xiàn)代商業(yè)銀行衡量和協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系的有效工具

二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)

2. 風(fēng)險(xiǎn)偏好

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理流程

5. 管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量

6. 內(nèi)部控制和審計(jì)

7. 監(jiān)督管理

8. 風(fēng)險(xiǎn)文化

第二講：信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架

一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述

1. 信用風(fēng)險(xiǎn)類型

——區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、剩余風(fēng)險(xiǎn)

2. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要流程

1）信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

2）信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

3）信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告

4）信用風(fēng)險(xiǎn)控制

5）信用風(fēng)險(xiǎn)損失抵補(bǔ)

二、客戶信貸業(yè)務(wù)管理

1. 授權(quán)管理：行長(zhǎng)向本級(jí)行管理崗和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授予權(quán)限，嚴(yán)禁任何形式的越權(quán)行為

2. 貸款“三查”：貸前調(diào)查（真實(shí)、完整、有效），貸時(shí)審查（合規(guī)、安全、效益），貸后檢查（風(fēng)險(xiǎn)）

3. 客戶分類管理：采取差異化措施，分為支持類、維持類、壓縮類、退出類

4. 授信管理：在測(cè)算客戶授信額度理論前提，集合客戶資信狀況、信用需求、風(fēng)險(xiǎn)與收益等

5. 定價(jià)管理：根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略、市場(chǎng)變化、客戶資信、貸款物質(zhì)、經(jīng)營成本和管理的貸款利率

6. 擔(dān)保管理：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，須嚴(yán)格按國家法律法規(guī)執(zhí)行

7. 約期管理：對(duì)貸款發(fā)放時(shí)間、到期時(shí)間、還款計(jì)劃等要素約定

8. 風(fēng)險(xiǎn)化解與不良貸款處置：風(fēng)險(xiǎn)化解-對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)銀行，尚未下調(diào)不良客戶

三、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

1. 內(nèi)部評(píng)級(jí)：客戶評(píng)級(jí)、業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)和貸款評(píng)級(jí)

——進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類管理

3. 減值管理：將資產(chǎn)的可回收余額低于賬面價(jià)值處理

4. 持有經(jīng)濟(jì)資本：在一定置信水平下，彌補(bǔ)銀行非與其損失

四、信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理

1. 組合管理的主要職責(zé)

——集中風(fēng)險(xiǎn)管理，組合層面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，協(xié)調(diào)存量與增量關(guān)系，為未來信貸投向提供策略性依據(jù)，優(yōu)化資產(chǎn)組合

2. 三大信貸政策管理

1）綜合性信貸政策：在全行資源配置、結(jié)構(gòu)調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面發(fā)揮導(dǎo)向性和約束作用

2）區(qū)域信貸政策：根據(jù)區(qū)域的資源稟賦優(yōu)勢(shì)、區(qū)域發(fā)展定位和布局，制定差異化

3）行業(yè)信貸政策：指導(dǎo)行業(yè)信貸資產(chǎn)配置，提供信貸政策的科學(xué)性

3. 信用集中度管理

1）手段：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告和處置手段

2）維度：交易對(duì)手或借款人、地區(qū)、行業(yè)、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具、表外項(xiàng)目等

3）作用：防止因信用風(fēng)險(xiǎn)暴露過度集中而導(dǎo)致極端情況下形成重大損失

4. 信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理（制定限額，進(jìn)行檢測(cè)、預(yù)警和控制）

1）維度：組合層面的信用風(fēng)險(xiǎn)限額、區(qū)域限額和產(chǎn)品限額等

2）方式：設(shè)定組合限額

3）作用：防止風(fēng)險(xiǎn)集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等，有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)

第三講：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類與減值

一、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類

1. 信貸資產(chǎn)分類（按信貸資產(chǎn)劃分五級(jí)）——判斷債務(wù)人及時(shí)足額履約的可能性

——正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類

解讀：信貸資產(chǎn)分類特別規(guī)定

2. 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求——“以戶為單位，逐憑證認(rèn)定”

二、信用類資產(chǎn)減值管理

1. 損失階段劃分

2. 減值測(cè)試

方法1：風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)模型法

方法2：現(xiàn)金流心模型法

第四講：信用集中度風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)限額管理

一、信用集中度風(fēng)險(xiǎn)管理

第一步：信用集中度風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第二步：信用集中度評(píng)估

第三步：信用集中度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

第四步：信用集中度報(bào)告輸出

第五步：信用集中度風(fēng)險(xiǎn)處置

二、行業(yè)信用限額管理

1. 行業(yè)信用限額的設(shè)定與計(jì)量（3大原則）

——覆蓋表內(nèi)外信貸、同業(yè)融資、貴金屬租賃、委外、理財(cái)投資等信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)

原則1：表內(nèi)外信貸業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)額度——按憑證計(jì)量

原則2：同業(yè)融資業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)額度——按交易計(jì)量

原則3：債券投資業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)額度——按交易計(jì)量

2. 行業(yè)信用限額管控手段

手段1：行業(yè)信用限額的使用管理（年度管控、季度管控）

手段2：行業(yè)信用限額的監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要確定監(jiān)測(cè)頻率）

手段3：行業(yè)信用限額授權(quán)管理

手段4：行業(yè)信用限額考核

第五講：風(fēng)險(xiǎn)管理案例（案例分析）

案例1：盲目相信企業(yè)背景，缺乏行業(yè)分析能力，埋下信用風(fēng)險(xiǎn)隱患

案例2：企業(yè)盲目自信，過度擴(kuò)張，央及財(cái)務(wù)公司，造成連鎖反映，實(shí)控人涉嫌犯罪，銀行不能及時(shí)壓貸，造成重大風(fēng)險(xiǎn)

案例3：多元化經(jīng)營埋藏隱患，盲目迷信放松制度，最終造成重大損失

案例4：企業(yè)“三查”走過場(chǎng)，過度依賴企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，盲目為企業(yè)增加授信規(guī)模，關(guān)聯(lián)擔(dān)保嚴(yán)重，造成重大風(fēng)險(xiǎn)。

案例5：銀行空殼企業(yè)造假，在化解風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，造成更大的風(fēng)險(xiǎn)

案例6：銀行員工違法放貸罪教訓(xùn)深刻

（可根據(jù)客戶需要，增加各類案例）