遠(yuǎn)離冰山——國(guó)有大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理路徑及方法研究

一、國(guó)有大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容

1、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

2、操作風(fēng)險(xiǎn)管理

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

4、資產(chǎn)負(fù)債管理

二、國(guó)有大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的外部約束

1、政策支持與社會(huì)責(zé)任

2、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與股東約束

3、基于巴塞爾協(xié)議的商業(yè)銀行國(guó)際監(jiān)管框架

4、監(jiān)管要求與合規(guī)管控

5、微觀審慎管理與宏觀審慎管理

三、國(guó)有大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的指標(biāo)管控

1、資本充足率管控

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控

3、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管控

4、風(fēng)險(xiǎn)集中度管控

5、杠桿率管控

6、資產(chǎn)質(zhì)量管控

7、反洗錢等合規(guī)要點(diǎn)管控

四、國(guó)有大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1、基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的治理體系

2、基于獨(dú)立性、重要性及關(guān)聯(lián)性的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析體系

3、基于案件防控的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控體系

五、國(guó)有大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的典型方法

1、基于周期管理的商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量前瞻性管理

2、基于預(yù)期損失、非預(yù)期損失及災(zāi)難性損失的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估

3、基于違約概率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露及違約損失率的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估分析

4、基于固有風(fēng)險(xiǎn)、剩余風(fēng)險(xiǎn)及派生風(fēng)險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管控

5、基于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等市場(chǎng)因素的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估管控

6、基于期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管控

六、國(guó)家防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)及要求

1、金融安全與國(guó)家安全

2、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范

3、三期疊加、局部風(fēng)險(xiǎn)暴露及風(fēng)險(xiǎn)防范

4、中美貿(mào)易摩擦的影響分析及風(fēng)險(xiǎn)防范

七、國(guó)有大型商業(yè)銀行基于國(guó)家防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)策略

1、風(fēng)險(xiǎn)集中度管控及前瞻性管理

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控及前瞻性管理

3、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管控及前瞻性風(fēng)險(xiǎn)

4、政策風(fēng)險(xiǎn)管控及前瞻性管理

5、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控及前瞻性管理

6、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控及前瞻性管理

7、政府隱形債務(wù)清理、城投轉(zhuǎn)型的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控及前瞻性管理

8、中美貿(mào)易摩擦及國(guó)產(chǎn)化替代的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控及前瞻性管理

八、銀行業(yè)具體經(jīng)營(yíng)層面的微觀應(yīng)對(duì)策略

1、企業(yè)融資的投放模式與風(fēng)險(xiǎn)控制提升

2、基于國(guó)家政策（小微企業(yè)融資、供應(yīng)鏈融資等）的信貸投放優(yōu)化

3、基于家庭信貸消費(fèi)的銀行業(yè)務(wù)拓展

4、基于銀行合規(guī)的管理提升

5、基于法律風(fēng)險(xiǎn)防范的信貸管理提升

6、基于國(guó)家信用體系建設(shè)的不良資產(chǎn)清收管理

7、基于主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提升