金融機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行的信用評級操作實務(wù)

課程大綱

第一章 評級概念與當(dāng)前實踐

1、什么是信用評級

2、風(fēng)險與收益匹配：如何理解

3、信用評級的主要方法

4、評級與金融機(jī)構(gòu)的資本管理

－金融機(jī)構(gòu)的資本與評級的關(guān)系

－資本管理的主要方法

－什么是內(nèi)評法

5、其他分享

第二章 評級模型與基本結(jié)構(gòu)

1、理解相關(guān)的術(shù)語：

－Default，PD，LGD，Unexpected / Expected Loss，VAR，Capital，Credit Model， JDA，etc. 

2、什么是評級模型和信用風(fēng)險建模：理解

3、模型的一般使用與構(gòu)建

4、公開市場的信用風(fēng)險緩釋工具

－交易所市場

－銀行間市場

－發(fā)行與交易情況

－典型CRMW，CLN等

－其他

5、發(fā)債企業(yè)的風(fēng)險觀察：如何看

6、債券研究的關(guān)鍵要素：信用利差

7、其他分享

第三章 授信業(yè)務(wù)評級

1、為什么授信評級如此重要

2、信用風(fēng)險管理的核心點是什么

3、行業(yè)分析與評級

4、評級與限額管理

5、大中型企業(yè)的評級和中小企業(yè)的評級/評分

6、例：某銀行的評級框架和關(guān)鍵指標(biāo)

7、其他分享

第四章 國際大型銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的評級

1、理解大型金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部評級

2、大型金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部評級流程

3、大型金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部評級框架及其體系

4、內(nèi)部評級在信用風(fēng)險管理中的作用

5、內(nèi)部評級中的基礎(chǔ)評級，評級調(diào)整與最終評級

6、內(nèi)部評級的要點

7、評級與客戶管理和定價

8、內(nèi)部評級與外部評級

9、衍生品與評級；Covenants？與評級的關(guān)系？

10、前瞻性的風(fēng)險管理方法

11、評級映射與評級遷移

12、財務(wù)分析在評級中的作用

13、理解財務(wù)預(yù)測與評級和風(fēng)險管理

14、其他分享

第五章 客戶評級結(jié)果運(yùn)用

1、評級在貸前，貸中，貸后中的作用

2、中小微企業(yè)：快速評級與評分卡方法

3、授信與日常信用風(fēng)險管理中的評級角色

4、如何更好和更深入的使用評級：實踐分享

5、其他分享

第六章 國際評級機(jī)構(gòu)的評級

1、如何理解信用風(fēng)險與信用評級

2、國際信用評級主要關(guān)注什么

3、評級與風(fēng)險的映射圖

4、理解評級公司及其評級

5、評級的作用和在金融市場的作用

6、國際評級公司的評級流程

7、國際評級公司的評級體系與框架

8、評級中各個部門和人員的角色與分工

9、國際評級機(jī)構(gòu)常用的評級指標(biāo)及其分析和計算

10、流動性分析與評級

11、對企業(yè)評級的一般關(guān)注

12、對金融機(jī)構(gòu)評級的一般關(guān)注

13、理解評級中常見的一些術(shù)語

14、除了日常所見的信用評級，還有什么主要的評級

15、其他分享

第七章 評級中的注意事項

1、大型機(jī)構(gòu)如何評級

2、日常評級中需要注意的問題

3、總結(jié)：

－評級機(jī)構(gòu)的信用評級流程與框架

－評級重點關(guān)注什么風(fēng)險

－流動性為什么重要以及如何看

－某評級機(jī)構(gòu)的發(fā)債企業(yè)償債能力分析要點

－某券商的發(fā)債企業(yè)償債能力分析要點

－其他

4、其他分享