一、 課程的性質和目的： 

本課程是信貸分析管理師必修課程。本課程的教學目的在于通過教與學使學員全面掌握 信貸風險管理的基本知識和方法，提升學員的信貸風險管理思維方式和信貸風險控制能力， 提高學員在信貸管理工作中的風險管理策略的選擇能力，使學員在信貸管理中形成系統化的 風險管控能力。

二、課時：線下教學 16 課時；線上教學 4 課時；自學 50 課時 

三、教學要求： 

我國的商業(yè)銀行目前正處在機遇和挑戰(zhàn)并存，銀行同業(yè)競爭日趨激烈的大環(huán)境之中，因此在教學時及時補充新的知識，并將發(fā)達國家的先進經驗、科學方法與我國商業(yè)銀行的信貸管理相結合，把這些經驗對我國的適用性與一定程度的超前性相結合，以便學生較全面地了解國外商業(yè)銀行信貸管理的規(guī)范做法及發(fā)展趨勢。

四、課程（了解代表符號“☆”；理解掌握代表符號“★”） 

第一章    信貸風險管理概論 

信貸風險基本要素☆  

風險分類★

商業(yè)銀行信貸風險管理內涵☆ 風險管理的理由☆  國內商業(yè)銀行的特殊風險因素☆ 信貸風險控制目標★

優(yōu)化信貸風險控制系統的基本架構☆

信貸風險控制系統高效運行的必要條件☆  

風險管理策略★ 風險管理流程★

巴塞爾協議與資本約束★  

新巴塞爾資本協議下三大支柱 ★

巴塞爾協議 III 的宏微觀審慎監(jiān)管框架★  

隨機事件及其概率和頻率、數學期望、方差、標準差★ 協方差、相關系數、相關性★

投資組合原理☆ 數理統計基礎☆ 在險價值 VaR★

極端損失和壓力測試★

本章實戰(zhàn)內容教學提示： 

1、建立風險管理基本概念，做好風險分類；

2、巴塞爾協議與資本約束；

3、分析信貸風險的成因，基本要素和傳遞機制；

4、信貸風險管理四種基本策略掌握；

5、VaR 理論及實踐。

思考題： 

風險管理在商業(yè)銀行信貸實務中的地位和作用是怎樣的？   信貸風險的種類及在巴塞爾協議中的量化分析標準是什么？ 

第二章  信貸風險識別 

銀行信用分析定性法與定量法☆

單一法人、機構類客戶和小企業(yè)、微小企業(yè)的信用風險識別和分析★     

集團法人客戶信用風險識別★       

個人客戶信用風險識別★  貸款組合信用風險識別★  市場風險特征與分類☆

主要交易產品的風險特征☆ 資產分類☆

操作風險因素識別☆ 操作風險損失形態(tài)★

操作風險損失事件統計的主要內容☆  商業(yè)銀行的資產流動性及負債流動性☆

本章實戰(zhàn)內容教學提示： 

1、信用風險識別技術；

2、市場風險，操作風險，流動性風險辨別技術。

思考題： 

1、法人客戶與集團客戶的風險識別技術區(qū)別是什么？ 

2、市場風險、操作風險、流動性風險與信用風險之間的關系怎樣？ 

信用風險度量參數 ★ 外部評級☆   專家判斷法★

第三章 信貸風險度量與評估 

信用評分法★  違約概率模型☆

法人客戶評級模型☆ 個人客戶評分方法★ 債項評級★

國家風險主權評級☆ 組合信用風險計量 ★

巴塞爾資本協議下信用風險加權資產計量★ 信用風險壓力測試★

市場風險度量參數 ☆

市場風險計量分析方法☆

巴塞爾協議下市場風險度量☆ 巴塞爾協議下操作風險度量☆ 本章實戰(zhàn)內容教學提示： 

1、信用風險度量方法掌握；

2、市場風險與操作風險度量方法了解；

3、巴塞爾協議下風險度量標準。

思考題： 

1、信用風險度量不同方法如何比較與優(yōu)劣分析？ 

2、巴塞爾協議下對風險量化分析的具體要求是什么？ 

客戶風險監(jiān)測★ 組合風險監(jiān)測★ 

風險監(jiān)測主要指標★ 腕骨監(jiān)管指標體系★ 

風險預警的程序和主要方法★ 風險預警類型☆ 

風險報告☆ 

本章實戰(zhàn)內容教學提示： 

1、風險監(jiān)測實際運用；

2、風險預警實際操作；

3、腕骨監(jiān)管指標體系構成。

思考題： 

第四章 信貸風險監(jiān)測 

1、風險監(jiān)測的主要內容是什么？ 

2、中國銀行業(yè)監(jiān)管要求是怎樣的？ 

第五章  信貸風險控制與管理 

限額管理內容及原則☆ 集中度限額的設定☆

基于經濟資本的風險限額管理★ 限額管理方法★

貸款定價★

貸款審查及審批☆ 統一授信☆

貸款風險分類管理★ 貸款準備金提取☆  信貸資產轉讓☆

貸款重組☆

公司治理與內部控制☆ 風險緩釋★

本章實戰(zhàn)內容教學提示： 

1、信貸風險管控方法種類、適用范圍、實施條件；

2、貸款風險分類及準備金提取標準；

3、風險緩釋方法及適用范圍界定。

思考題： 

1、信貸風險管理方法的使用條件是什么？ 

2、貸款重組的必要性及其對風險管理所起的作用是什么？ 

新型風險管理的范疇☆ 全面風險管理框架★

第六章 新型的整體化信貸風險管理 

新資本協議建立了銀行全面風險管理框架★ 信貸組合管理原理★

信貸管理模式創(chuàng)新中的銀行組織結構重建☆ 流動性風險的管理技術☆

經濟資本內涵★

商業(yè)銀行經濟資本管理的一般程序★ 經濟資本的計量☆

經濟資本的配置★

基于經濟資本的績效考核★

RAROC（Risk—Adjusted Return On Capital）的涵義★ SVA 的概念及內涵★

基于風險的貸款定價★

本章實戰(zhàn)內容教學提示： 

1、全面風險管理框架的建立；

2、信貸組合管理原理和實現條件；

3、流動性風險管理技術；

4、經濟資本管理程序。

思考題： 

1、商業(yè)銀行新型的整體化風險管理與信貸風險管理的關系是怎樣的？ 

2、為什么經濟資本管理是商業(yè)銀行風險管理的核心？